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期权异动 | 苹果挑起大梁,拉着纳指的小手走向新高

原标题:期权异动 | 苹果挑起大梁,拉着纳指的小手走向新高 来源:富途资讯

美股情报员| Eli, Melody

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据,投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周一期权市场发生轮动,资金从过去两周炙手可热的板块中轮动出来重新进入了周期性和“经济重启”概念的板块当中,高成长性和软件类股票异动发生疲软。

然而在这次轮动中,我们并没有看出有任何东西真正从期权链当中脱颖而出。整体情绪和操作依然围绕着大盘内部期权定价相对较低和一些人们SPAC展开。

这次的轮动操作没有像之前市场资金轮动到高成长标的中的那样咄咄逼人,造成这次周期性板块的轮动及其股价反应多少显得有些暗淡,因为之前半导体等高成长概念的股价波动预期明显已经超过了当时期权异动所带给他们的定价。在异动流当中,我们也看到了$迪士尼(DIS.US)$持续性异动,此外一些赌场概念、金融银行以及大宗商品(能源基础材料等)概念同样出现了资金选择性的入驻情况。

$迪士尼(DIS.US)$,花姐团队认为周一迪士尼230万看涨一侧的入驻看起来像是股票正股仓位与期权仓位的置换。昨天上午将近1万张行权于明年4月行权价为160的看涨期权以每张合约$2365的成本进行成交,相对的使用该置换策略的买家又以$176.95的价格出售了将近75万股份迪士尼以进行Delta对冲(Delta hedge)。

$Zoom视频通讯(ZM.US)$,继疫苗利好陆续出炉,期权中期玩家进一步获利出售Zoom的期权仓位。

$苹果(AAPL.US)$,作为独撑周一大盘的重要角色,买入看涨期权资金进一步增加,到周一下午看涨期权的入驻情况也有新资金变成了就仓位的滚动操作(也可能是利用利润进行Roll Up),所以花姐团队认为根据期权链入驻情况苹果强劲的动能可能进一步得到延伸。

总结下来,周一的期权交易与过去几周爆发时的交易效果截然相反,期指产品和大市值公司很大程度上领涨支撑了大盘后圣诞行情的延续性。但是在内部,机构资金对个股标的情绪则得到有效降温。12月28日大盘ETF期权异动

上周四期权市场成交量达到3,050万份合约,较以往平均成交水平低11%,其中认购量略高于认沽量(9:5)。单只股票和期指产品成交量相对较多,而ETF流向温和。

12月28日各个板块的个股期权异动

最活跃的板块包括公共事业(避险板块),周期消费以及通讯板块而基础材料和医疗板块成交量则相对平静。

在3,672只有上市期权的股票中,1,779只(48%)收盘上涨,1,742只(47%)收跌。在500只流动性最高的单只股票中,30日隐含波动率较高的有340只,较低的有127只。检测到成交异动个股包括:$阿里巴巴(BABA.US)$, $亚马逊(AMZN.US)$, $fuboTV Inc.(FUBO.US)$, $康迪车业(KNDI.US)$, $苹果(AAPL.US)$等。

科技股

工业股

周期型消费股

金融股

通讯股

医疗健康股

能源股

房地产股

建材股

防御型消费股

公共事业股

期权工具灵活好用,它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具,小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富,大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险(普通投资者慎做期权卖方,收益有限亏损无限):

1、 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2、 波动率下降,做对方向也可能亏钱。

3、 波动大心态容易失衡。

4、 时间是期权买方的敌人。

5、 股票思维严重。股票思维就是只想做多,不会做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反弹,甚至还有人加仓摊低成本,结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来,做期权很危险。

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